O pass‑through da taxa de câmbio para índices de preços: análise empírica para o Brasil
Palavras-chave:
Pass‑through, preços, nova macroeconomia abertaResumo
O presente artigo objetiva analisar empiricamente a relação entre taxa de câmbio e preços no Brasil no período de 1999 a 2012. Adicionalmente apresenta‑se uma revisão da literatura teórica e empírica destacando os canais de transmissão do câmbio para os índices de preços tanto no âmbito micro quanto macroeconômico. Para alcançar o objetivo proposto, utilizou‑se o procedimento econométrico de séries temporais através do Vetor de Correção de Erros. Os resultados encontrados sugerem uma relação de longo prazo entre câmbio e os índices de preços domésticos em análise, embora seja possível constatar um grau de pass‑through incompleto. Observa‑se também que o repasse é maior para o índice de preços (IGPDI) com maior componente de preços por atacado.
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Publicado
2019-03-22
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Artigos
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